2025-06-17 자동매매 KOSPI200 선물 옵션 전략과 백테스트

📋 전략 상세 구성

📊 본 전략은 고빈도 가격 변동에 신속히 대응할 수 있는 고도화된 자동매매 알고리즘으로 구성되어 있으며,
실시간 시세 분석 및 조건 기반 주문 실행의 완전 자동화를 지향합니다.

📈 참고: 본 전략은 장종료 후 청산 결과 및 수익률 분석 리포트도 자동 생성되어, 하루 동안의 거래 흐름과 전략 성과를 정량적으로 평가할 수 있도록 구성되어 있습니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 10건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 396.25이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 11건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 395.8이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 12건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 396.3이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 13건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 395.25이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

⌛ 주문 대기 중인 옵션 포지션 (State: 0)

아직 체결되지 않은 옵션 주문 내역입니다. 포지션 방향, 주문 수량, 주문 ID 등을 확인할 수 있으며, 전략 유효성 확인에 도움이 됩니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 14건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 395.7이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📬 옵션 체결 완료 포지션 (State: 9)

본 테이블은 State 값이 9인, 체결 완료된 옵션 주문 내역을 보여줍니다.
각각의 주문 ID, 포지션 방향(매도/매수), 전송·접수·체결 시각이 포함되어 있어, 주문 흐름 분석 및 백테스트에 유용합니다.

📦 보유 중인 옵션 포지션

현재 보유하고 있는 콜/풋 옵션 포지션 내역입니다. 각 종목코드와 보유 수량, 그리고 포지션 방향(📈 매수 / 📉 매도)을 함께 표시합니다.

⌛ 주문 대기 중인 옵션 포지션 (State: 0)

아직 체결되지 않은 옵션 주문 내역입니다. 포지션 방향, 주문 수량, 주문 ID 등을 확인할 수 있으며, 전략 유효성 확인에 도움이 됩니다.

📌 미청산 콜-풋 1:1 매수쌍

아래는 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수한 후 아직 청산되지 않은 포지션 쌍입니다.
진입가를 기준으로 익절/손절 조건 점검에 활용할 수 있습니다.

🧮 실시간 마진 분석 결과

아래 표는 현재 보유 중인 콜-풋 1:1 옵션 포지션의 실시간 마진 데이터를 분석한 결과입니다.
콜옵션 마진, 풋옵션 마진 그리고 총합 마진을 기준으로 전략 청산 가능성을 판단할 수 있습니다.

🧾 잔여 매수 포지션

아래는 아직 청산되지 않고 남아 있는 단독 매수 포지션 목록입니다.
콜/풋 구분, 진입 가격, 주문 ID를 참고하여 추가 진입 여부나 청산 시점을 판단할 수 있습니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 15건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 395.1이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📬 옵션 체결 완료 포지션 (State: 9)

본 테이블은 State 값이 9인, 체결 완료된 옵션 주문 내역을 보여줍니다.
각각의 주문 ID, 포지션 방향(매도/매수), 전송·접수·체결 시각이 포함되어 있어, 주문 흐름 분석 및 백테스트에 유용합니다.

📦 보유 중인 옵션 포지션

현재 보유하고 있는 콜/풋 옵션 포지션 내역입니다. 각 종목코드와 보유 수량, 그리고 포지션 방향(📈 매수 / 📉 매도)을 함께 표시합니다.

📌 미청산 콜-풋 1:1 매수쌍

아래는 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수한 후 아직 청산되지 않은 포지션 쌍입니다.
진입가를 기준으로 익절/손절 조건 점검에 활용할 수 있습니다.

🧮 실시간 마진 분석 결과

아래 표는 현재 보유 중인 콜-풋 1:1 옵션 포지션의 실시간 마진 데이터를 분석한 결과입니다.
콜옵션 마진, 풋옵션 마진 그리고 총합 마진을 기준으로 전략 청산 가능성을 판단할 수 있습니다.

💼 매도-매수 매칭 + 청산 마진 요약

아래 표는 매도-매수 포지션이 매칭청산까지 완료된 경우의 진입 시각, 진입가, 청산 마진을 요약한 테이블입니다.
각 주문은 고유 주문 ID로 추적되며, 전략 수익률 분석과 리스크 관리에 활용됩니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 16건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 396.25이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📦 보유 중인 옵션 포지션

현재 보유하고 있는 콜/풋 옵션 포지션 내역입니다. 각 종목코드와 보유 수량, 그리고 포지션 방향(📈 매수 / 📉 매도)을 함께 표시합니다.

⌛ 주문 대기 중인 옵션 포지션 (State: 0)

아직 체결되지 않은 옵션 주문 내역입니다. 포지션 방향, 주문 수량, 주문 ID 등을 확인할 수 있으며, 전략 유효성 확인에 도움이 됩니다.

📌 미청산 콜-풋 1:1 매수쌍

아래는 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수한 후 아직 청산되지 않은 포지션 쌍입니다.
진입가를 기준으로 익절/손절 조건 점검에 활용할 수 있습니다.

🧮 실시간 마진 분석 결과

아래 표는 현재 보유 중인 콜-풋 1:1 옵션 포지션의 실시간 마진 데이터를 분석한 결과입니다.
콜옵션 마진, 풋옵션 마진 그리고 총합 마진을 기준으로 전략 청산 가능성을 판단할 수 있습니다.

💼 매도-매수 매칭 + 청산 마진 요약

아래 표는 매도-매수 포지션이 매칭청산까지 완료된 경우의 진입 시각, 진입가, 청산 마진을 요약한 테이블입니다.
각 주문은 고유 주문 ID로 추적되며, 전략 수익률 분석과 리스크 관리에 활용됩니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 17건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 395.5이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📦 보유 중인 옵션 포지션

현재 보유하고 있는 콜/풋 옵션 포지션 내역입니다. 각 종목코드와 보유 수량, 그리고 포지션 방향(📈 매수 / 📉 매도)을 함께 표시합니다.

📌 미청산 콜-풋 1:1 매수쌍

아래는 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수한 후 아직 청산되지 않은 포지션 쌍입니다.
진입가를 기준으로 익절/손절 조건 점검에 활용할 수 있습니다.

🧮 실시간 마진 분석 결과

아래 표는 현재 보유 중인 콜-풋 1:1 옵션 포지션의 실시간 마진 데이터를 분석한 결과입니다.
콜옵션 마진, 풋옵션 마진 그리고 총합 마진을 기준으로 전략 청산 가능성을 판단할 수 있습니다.

💼 매도-매수 매칭 + 청산 마진 요약

아래 표는 매도-매수 포지션이 매칭청산까지 완료된 경우의 진입 시각, 진입가, 청산 마진을 요약한 테이블입니다.
각 주문은 고유 주문 ID로 추적되며, 전략 수익률 분석과 리스크 관리에 활용됩니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 18건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 396.0이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📦 보유 중인 옵션 포지션

현재 보유하고 있는 콜/풋 옵션 포지션 내역입니다. 각 종목코드와 보유 수량, 그리고 포지션 방향(📈 매수 / 📉 매도)을 함께 표시합니다.

📌 미청산 콜-풋 1:1 매수쌍

아래는 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수한 후 아직 청산되지 않은 포지션 쌍입니다.
진입가를 기준으로 익절/손절 조건 점검에 활용할 수 있습니다.

🧮 실시간 마진 분석 결과

아래 표는 현재 보유 중인 콜-풋 1:1 옵션 포지션의 실시간 마진 데이터를 분석한 결과입니다.
콜옵션 마진, 풋옵션 마진 그리고 총합 마진을 기준으로 전략 청산 가능성을 판단할 수 있습니다.

💼 매도-매수 매칭 + 청산 마진 요약

아래 표는 매도-매수 포지션이 매칭청산까지 완료된 경우의 진입 시각, 진입가, 청산 마진을 요약한 테이블입니다.
각 주문은 고유 주문 ID로 추적되며, 전략 수익률 분석과 리스크 관리에 활용됩니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 19건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 396.6이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📦 보유 중인 옵션 포지션

현재 보유하고 있는 콜/풋 옵션 포지션 내역입니다. 각 종목코드와 보유 수량, 그리고 포지션 방향(📈 매수 / 📉 매도)을 함께 표시합니다.

📌 미청산 콜-풋 1:1 매수쌍

아래는 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수한 후 아직 청산되지 않은 포지션 쌍입니다.
진입가를 기준으로 익절/손절 조건 점검에 활용할 수 있습니다.

🧮 실시간 마진 분석 결과

아래 표는 현재 보유 중인 콜-풋 1:1 옵션 포지션의 실시간 마진 데이터를 분석한 결과입니다.
콜옵션 마진, 풋옵션 마진 그리고 총합 마진을 기준으로 전략 청산 가능성을 판단할 수 있습니다.

💼 매도-매수 매칭 + 청산 마진 요약

아래 표는 매도-매수 포지션이 매칭청산까지 완료된 경우의 진입 시각, 진입가, 청산 마진을 요약한 테이블입니다.
각 주문은 고유 주문 ID로 추적되며, 전략 수익률 분석과 리스크 관리에 활용됩니다.

🧠 델타 기반 중심가 판단은 단순 가격 평균이 아닌, 시장 민감도(델타)의 분포 균형을 기준으로 하여 보다 정밀한 의사결정을 가능하게 합니다.

📌 참고: 중심가 탐색 알고리즘은 실시간 전략 판단 뿐만 아니라, 전일 백테스트 및 자동 리포트 분석에도 동일하게 활용됩니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.

📌 해석 안내:
• Market Basis: 시장 선물가격 – KOSPI200 현물
• Theorist Basis: 이론 선물가격 – KOSPI200 현물
• Basis (실제): 실시간 선물가 – 이론 선물가
• Basis Gap: 이론 베이시스가 실제보다 얼마나 높은가를 나타냄
→ 양수(+)이면 선물 과소평가 가능성, 음수(-)이면 고평가 가능성

📉 KOSPI200 선물 가격 변화 시각화 (총 20건)

📌 차트 해설:

• 이벤트 기반 시계열: 가격이 0.1% 이상 움직일 때마다 데이터를 기록하는 이벤트 중심 시계열 구조입니다.
• X축은 시간 흐름이 아닌, 변동 발생 순서를 따릅니다. 변동이 잦을수록 더 많은 데이터가 기록되어 시장 변동성 밀도를 잘 보여줍니다.
• Y축은 선물 가격이며, 가격 색상 구분:
  상승은 빨간색,
  하락은 파란색으로 표시되며,
  이는 당일 시가 대비 실시간 선물 가격의 변화 방향을 기준으로 합니다.
• ‘BUY’, ‘SELL’ 마커는 각각 진입 신호를 의미하며, 양매수 / 양매도 전략 분석에 활용됩니다.
• 본 차트는 intra-day 분석용으로, 전일 종가 대비 분석은 포함되지 않습니다.
• 기계학습 기반 분석, 고빈도 전략 평가 등 고급 전략에도 응용 가능합니다.

🚦 KOSPI200 시장 속도 분석 (최근 15분 기준)

본 분석은 종료 시각 기준으로 15분간 발생한
KOSPI200 선물 가격 변동 시그널 빈도를 기반으로
시장 속도 및 변동성 상태를 평가한 것입니다.
현재 시각 기준 선물가격은 397.25이며,
기준 변동폭은 0.1%입니다.

📊 옵션 시세표 (중심가 기준 ±9)

아래 표는 실시간 선물 가격이 급변할 때 수집된 중심 행사가 ±9구간의
콜옵션 및 풋옵션 시세를 동시 비교할 수 있는 데이터입니다.

📌 옵션 시세 데이터 설명:

• 실시간 선물 가격 변동이 0.1% 이상 발생하면, 해당 시점 기준 중심 행사가를 기준으로 양방향 ±9단계의 옵션 시세를 수집합니다.
• 수집 항목은 체결량, 호가, 잔량, 델타 등을 포함하며, 이는 실시간 자동매매 전략 및 백테스트 분석에 활용됩니다.
• 일반적인 시가/종가 데이터와 달리 고해상도 실시간 옵션 데이터셋을 제공합니다.
• 해당 데이터는 수천 건 이상 축적되어 있으며, 지속적인 개선을 통해 신뢰도 높은 자동매매 시스템 구축에 기여하고 있습니다.
• 전략 알고리즘은 이러한 데이터를 기반으로 계속해서 진화하고 있습니다.

📦 보유 중인 옵션 포지션

현재 보유하고 있는 콜/풋 옵션 포지션 내역입니다. 각 종목코드와 보유 수량, 그리고 포지션 방향(📈 매수 / 📉 매도)을 함께 표시합니다.

📌 미청산 콜-풋 1:1 매수쌍

아래는 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수한 후 아직 청산되지 않은 포지션 쌍입니다.
진입가를 기준으로 익절/손절 조건 점검에 활용할 수 있습니다.

🧮 실시간 마진 분석 결과

아래 표는 현재 보유 중인 콜-풋 1:1 옵션 포지션의 실시간 마진 데이터를 분석한 결과입니다.
콜옵션 마진, 풋옵션 마진 그리고 총합 마진을 기준으로 전략 청산 가능성을 판단할 수 있습니다.

💼 매도-매수 매칭 + 청산 마진 요약

아래 표는 매도-매수 포지션이 매칭청산까지 완료된 경우의 진입 시각, 진입가, 청산 마진을 요약한 테이블입니다.
각 주문은 고유 주문 ID로 추적되며, 전략 수익률 분석과 리스크 관리에 활용됩니다.

📌 참고: 당월물은 단기 전략 판단에, 차월물은 시장 기대 반영 및 베이시스 전략 분석에 유용합니다.
특히 두 물건 간 괴리율이 클 경우 차익거래 기회가 발생할 수 있으므로, 정기적인 비교 분석이 중요합니다.